HP VaR: 5 étapes simples à suivre
 

Pour utiliser HP VaR add-in pour MS-Excel, vous devez

          (1) ouvrir un (nouveau) classeur, ajouter une nouvelle feuille (ou en
               sélectionner une) que vous nommez ‘Data’ (= données) 

          (2) créer un tableau à l'endroit que vous voulez sur la feuille 'Data' et le
               remplir comme suit :

                      - Nommez ‘Dates’ l'en-tête de la première colonne
                      - Saisissez les dates de cotation dans cette colonne
                      - Sasisissez le nom de chaque actif comme en-tête de colonne à droite de la
                        colonne ‘Dates’
                      - Saisissez les prix correspondants dans chacune des colonnes d'actifs
                          
               Formatez votre tableau, comme vous le souhaitez, avec les fonctionnalités
               standards d'Excel.
 

Quelques copies d'écran
cliquez pour agrandir
 

Feuille 'Data'

Matrice de corrélation

Histogramme 'DCF'

VaR Historique

          (3) sélectionner ‘Calcul des rendements et statistiques’ dans le menu ‘Value at
               Risk’.

                      Ceci génère les résultats suivants :

                      - Rendements des actifs (sur une période que vous specifiez)
                      - Rendement espéré et écart-type de chaque actif
                      - Matrice des corrélations
 

          (4) specifer le poids de chaque actif dans votre portefeuille (dans la feuille
               générée par la précédente macro)

          (5) sélectionner ‘Estimation des probabilités et VaR’ dans le menu ‘Value at
               Risk’.

                      Ceci génère les résultats suivants :

                      - Rendements du portefeuille
                      - Rendement espéré et écart-type du portefeuille
                      - Distribution des fréquences relatives (RFD) – tableau et graph
                      - Distribution cumulative des fréquences (CFD) – tableau et graph
                      - VaR Historique (pour les périodes spécifiées)
                      - VaR Parametrique (variance-covariance) pour les périodes spécifiées
                         

               Formatez les résultats, comme vous le souhaitez, avec les fonctionnalités
               standards d'Excel.

Accueil HP VaR