HP VaR : add-in pour MS Excel
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HP VaR est un
add-in (macro complémentaire) pour Microsoft Excel qui permet principalement de mesurer le
risque de marché des portefeuilles de valeurs mobilières (actions,
fonds...).
En tant que gérant de
portefeuille,
vous êtes soumis au risque de marché, c'est-à-dire à une perte potentielle
résultant d'une baisse de la valeur de marché des actifs qui composent votre
portefeuille. La Value at Risk (VaR) est la mesure standard que beaucoup
d'investisseurs professionnels utilisent pour quantifier le risque. La VaR
répond à la question, “Quelle peut être ma perte maximale sur une période
donnée avec un degré de certitude de 95-99% ?”
HP VaR calcule la
VaR historique et la VaR selon l'approche variance-covariance (VaR
paramétrique).
HP VaR vous permet
ainsi de construire le meilleur portefeuille possible au regard de votre
sensibilité au risque.
Avec HP VaR, il vous
suffit de répéter les deux étapes suivantes autant de fois que nécessaire
pour bien calibrer le risque de votre portefeuille :
1/ Determinez les actifs et
les quantités qui vont composer votre portefeuille.
2/ Evaluez sa rentabilité espérée et son niveau de risque (VaR) ainsi que d'autres
statistiques.
Une fois HP VaR
chargé dans Excel, un nouveau menu, nommé 'Value at Risk', apparaît juste
avant le menu Aide (?).
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 Principales caractéristiques :
- Rentabilité espérée et
écart-type des actifs et du portefeuille (en utilisant l'historique de prix)
- Matrice de corrélation des rendements
- Distributions des fréquences relatives et cumulées (tableau et graph)
- VaR historique et VaR paramétrique (avec un niveau de confiance de 95% et
99%)
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HP VaR est
compatible avec toutes les
versions
d'Excel comprises entre 97 et 2007 incluses.
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International :
HP VaR est
disponible en anglais et français. Pour Excel en version de langue
différente : si vous rencontrez des messages d'erreurs, merci de nous le
faire savoir. Vous désirez une autre langue? Une fois
enregistré comme utilisateur, vous pouvez nous indiquer par email la langue
dans laquelle vous souhaiteriez traduire HP VaR. Nous vous fournirons
alors l'intégralité des éléments à traduire. Une fois votre traduction
reçue, celle-ci sera intégrée dans l'application, laquelle vous sera
retournée gratuitement dans cette nouvelle version de langue.
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Demande de prix :
Si vous êtes intéressé
par ce produit, adressez nous votre demande de cotation
par
email en n'oubliant pas de nous communiquer les éléments suivants : nom,
emploi, société, pays, budget, type d'utilisation et toute autre information
nous permettant de vous établir la meilleure offre.
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